“读史使人明智，读诗使人灵透，数学使人精细，物理使人深沉，伦理使人庄重，逻辑修辞使人善辩”，培根之言，犹在耳畔。听大师之言，方可领悟“听君一席话，胜读十年书”的内涵。9月15日，各界金融投资爱好者来到了长江商学院（北京），聆听李海涛教授对于量化投资的历史梳理与未来展望。
 

集历史、数学、物理、伦理、逻辑和经济于一体的量化投资，自进入中国资本市场以来，广受本土投资管理机构的青睐，无数券商、基金争相学习与改良。截至2012年上半年，国内14家量化基金获得年平均4.5%的正收益，业绩超越其他同类基金，量化投资也由此开始受到广大投资者的瞩目。
 

作为量化投资方面的专家，李海涛教授在此领域颇有建树。李教授是耶鲁大学金融学博士，现为长江商学院金融学访问教授，他同时是密歇根大学Stephen M. Ross School of Business以及Jack D.Sparks Whirlpool Corporation 金融学讲席教授。李海涛博士曾在康奈尔大学约汉逊管理学院任教。其主要研究领域为理论与资产定价，信用风险，期权定价，金融经济学，对冲基金。并在该领域多次荣获殊荣。
 

拥有二十年金融研究背景的李海涛教授，满腹经纶，同时深谙教学之道——寓教于乐，字字铿锵，句句珠玑。以量化投资界大师的风云事迹为开场，配以个人领悟。讲座伊始，听众便被生动的故事所吸引，跟随着李教授的步伐，开始了在量化投资领域的知识遨游。从鼻祖索普开始，“量化投资”便登上了历史舞台，并且受到了万众瞩目。索普利用MIT的高速计算机，配以期权定价模型而进行可转债套利，加之以统计套利策略进行市场中性投资的“量化投资”开端，在资本市场上可谓一战成名。金融市场的有章可循，以及资本市场上的概率规律，吸引了一大批数理专家。他们放弃数年的专业，扎身于金融学，开始了他们与金融学一生的不解之缘。这其中，就包括了放弃地球物理而从事金融研究的李海涛教授。
 

回顾量化投资走过的岁月，听众们已经被量化的魅力所深深吸引。从风险与回报的变化规律，到Markowitz的最优投资组合策略，再到Sharp的CAPM，以及现在使用广泛的B-S公式。量化的理念已经在世界金融市场上掀起了滔天巨浪。李教授也开始了对量化投资方法的深入剖析。以预期回报因子、风险因素模型和运营成本为主要构成的量化投资模型，成功的结合了微观领域的效用最大化理念，同时又具有极强的实用性。而强大的技术支持，诸如收益预测模型、风险模型、交易成本模型等等，也是量化投资革命的坚强后盾。李教授指出，成功的量化投资方法，配合以完美的量化投资团队，使得量化投资应用范围极其广泛——股票、债券、基金市场等等。中国的量化投资革命已经开始，并且将在中国金融历史上写下浓墨重彩的一笔。
 

讲座最后，到场听众也有了和大师面对面交流的宝贵机会。互动环节大家踊跃提问，积极发言，来自社会各界的人士展现出了他们对于量化投资的浓厚兴趣。对于还未达到有效市场的中国资本市场来说，量化投资的机遇可以说是不可限量。教授的精彩讲座与中肯回答，赢得了听众的阵阵掌声与一致好评。
 

讲座结束后，在职金融MBA的负责人王华老师向众多立志加入长江的学员介绍了在职MBA项目的概况，申请人也与负责人进行了一对一的咨询。2013年北京春季班的招生工作已经启动，所有2012年12月之前被录取的学员，都将得到5万元的“先期录取奖学金”。我们希望申请人能够尽早提交在线申请及纸质材料，以便尽早参加笔面试